Automatisierte Forex Trading Algorithmen Zum Verkauf

Strategien für Forex Algorithmic Trading. Als Ergebnis der jüngsten Kontroverse wurde der Forex-Markt wurde unter erhöhter Kontrolle Vier große Banken wurden schuldig der Verschwörung zu manipulieren Wechselkurse, die Händler erhebliche Einnahmen mit relativ geringem Risiko versprochen vor allem die Welt s Die größten Banken stimmten zu, den Preis des US-Dollars und des Euro von 2007 bis 2013 zu manipulieren. Der Forex-Markt ist bemerkenswert unreguliert trotz der Handhabung von 5 Billionen-Werden der Transaktionen jeden Tag Als Ergebnis haben Regulierungsbehörden die Annahme eines algorithmischen Handels ein System, das verwendet wird, gedrängt Mathematische Modelle in einer elektronischen Plattform, um Trades auf dem Finanzmarkt auszuführen Aufgrund des hohen Volumens der täglichen Transaktionen, Forex-Algorithmus-Handel schafft mehr Transparenz, Effizienz und beseitigt menschliche Bias. Eine Reihe von verschiedenen Strategien können von Händlern oder Firmen im Forex verfolgt werden Markt Zum Beispiel bezieht sich die automatische Absicherung auf den Einsatz von Algorithmen zur Absicherung von Portfolio-Risiken oder zur Reduzierung von Positionen effizient. Neben der automatischen Absicherung umfassen algorithmische Strategien den statistischen Handel, die algorithmische Ausführung, den direkten Marktzugang und den Hochfrequenzhandel, auf die alle angewendet werden können Forex-Transaktionen. Auto Hedging. In Investitionen, Hedging ist eine einfache Möglichkeit zum Schutz Ihrer Vermögenswerte von erheblichen Verlusten durch die Verringerung der Menge, die Sie verlieren können, wenn etwas Unerwartetes Im Algorithmischen Handel kann Hedging automatisiert werden, um ein Händler Risiko zu reduzieren Diese automatisch generierten Absicherungsaufträge folgen bestimmten Modellen, um das Risiko eines Portfolios zu verwalten und zu überwachen. Im Rahmen des Devisenmarktes sind die primären Methoden der Absicherung von Geschäften durch Spotkontrakte und Devisenoptionen Spotverträge sind der Kauf oder Verkauf einer Fremdwährung Mit sofortiger Auslieferung Der Fprex-Spotmarkt ist seit Anfang der 2000er Jahre aufgrund des Zustroms von algorithmischen Plattformen deutlich gewachsen. Insbesondere die rasche Verbreitung von Informationen, wie sie sich in den Marktpreisen widerspiegeln, ermöglicht es, dass Arbitrage-Chancen entstehen, wenn die Währung der Kurse endgültig dreieckig wird Arbitrage, wie es auf dem Forex-Markt bekannt ist, ist der Prozess der Umwandlung einer Währung wieder in sich selbst durch mehrere verschiedene Währungen Algorithmische und Hochfrequenz-Händler können nur identifizieren diese Chancen durch automatisierte Programme. Als ein Derivat Forex-Optionen funktionieren in ähnlicher Weise Als Option auf andere Arten von Wertpapieren Die Fremdwährungsoptionen geben dem Käufer das Recht, das Währungspaar zu einem bestimmten Wechselkurs zu einem bestimmten Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen. Computerprogramme haben binäre Optionen als alternativen Weg zur Absicherung von Devisengeschäften automatisiert Binäre Optionen sind eine Art von Option, bei denen Auszahlungen eines von zwei Ergebnissen nehmen, entweder der Handel auf Null oder zu einem vorgegebenen Ausübungspreis. Statistische Analyse. In der Finanzbranche bleibt die statistische Analyse ein wichtiges Instrument zur Messung der Preisbewegungen eines Wertpapiers Im Laufe der Zeit Im Forex-Markt werden technische Indikatoren verwendet, um Muster zu identifizieren, die helfen können, zukünftige Preisbewegungen vorherzusagen. Das Prinzip, das die Geschichte wiederholt, ist von grundlegender Bedeutung für die technische Analyse Da die Devisenmärkte 24 Stunden pro Tag betreiben, erhöht sich die robuste Menge an Informationen Statistische Signifikanz der Prognosen Aufgrund der zunehmenden Komplexität von Computerprogrammen wurden Algorithmen in Übereinstimmung mit technischen Indikatoren erzeugt, einschließlich der gleitenden durchschnittlichen Konvergenzdivergenz MACD und des relativen Stärkeindex RSI Algorithmische Programme deuten auf bestimmte Zeiten hin, bei denen Währungen gekauft oder verkauft werden sollten. Eine systematische Ausführung. Algorithmischer Handel erfordert eine ausführbare Strategie, die Fondsmanager verwenden können, um große Mengen von Vermögenswerten zu kaufen oder zu verkaufen. Handelssysteme folgen einem vorgegebenen Satz von Regeln und sind so programmiert, dass sie einen Auftrag unter bestimmten Preisen, Risiken und Anlagehorizonte ausführen. Im Forex - Direkter Marktzugang ermöglicht es Buy-Side-Händlern, Forex-Aufträge direkt auf den Markt auszuführen Direkter Marktzugang erfolgt über elektronische Plattformen, die oft Kosten und Handelsfehler senkt. In der Regel ist der Handel auf dem Markt auf Broker und Market Maker beschränkt, aber der direkte Marktzugang bietet Buy-Side-Unternehmen Zugang zu Sell-Side-Infrastruktur, Gewährleistung der Kunden eine größere Kontrolle über Trades Aufgrund der Natur des algorithmischen Handels und der Devisenmärkte ist die Auftragsabwicklung extrem schnell, so dass Händler kurzfristige Handelschancen ergreifen können. Hochfrequenz Trading. As Die häufigste Teilmenge der algorithmischen Handel, Hochfrequenz-Handel hat sich immer beliebter in der Forex-Markt Basierend auf komplexen Algorithmen, Hochfrequenz-Handel ist die Ausführung einer großen Anzahl von Transaktionen mit sehr schnellen Geschwindigkeiten Da der Finanzmarkt weiter zu entwickeln, schnellere Ausführung Geschwindigkeiten ermöglichen es den Händlern, auf dem Forex-Markt profitable Chancen zu nutzen, eine Reihe von hochfrequenten Handelsstrategien sind darauf ausgelegt, profitable Arbitrage - und Liquiditätssituationen zu erkennen. Sofern Aufträge schnell bearbeitet werden, können Händler die Arbitrage nutzen, um risikofreie Gewinne zu sperren Geschwindigkeit des Hochfrequenzhandels, kann Arbitrage auch über Spot - und zukünftige Preise der gleichen Währungspaare durchgeführt werden. Advocate des Hochfrequenzhandels im Devisenmarkt heben seine Rolle bei der Schaffung eines hohen Maßes an Liquidität und Transparenz in Trades und Preisen auf. Liquidität neigt dazu Laufend und konzentriert, da es eine begrenzte Anzahl von Produkten im Vergleich zu Aktien gibt. Im Forex-Markt zielen Liquiditätsstrategien darauf ab, Auftrags-Ungleichgewichte und Preisunterschiede zwischen einem bestimmten Währungspaar zu erkennen. Ein Auftrags-Ungleichgewicht tritt auf, wenn es eine überschüssige Anzahl von Kauf - oder Verkaufsaufträgen gibt Ein bestimmter Vermögenswert oder eine Währung In diesem Fall fungieren Hochfrequenz-Trader als Liquiditätsanbieter, verdienen die Spread durch die Arbitrierung der Differenz zwischen dem Kauf und Verkaufspreis. Die Bottom Line. Many fordern eine größere Regulierung und Transparenz im Forex-Markt im Lichte der Aktuelle Skandale Die wachsende Annahme von Forex-Algorithmen Handelssysteme können effektiv erhöhen die Transparenz auf dem Forex-Markt Neben der Transparenz ist es wichtig, dass der Forex-Markt bleibt flüssig mit niedrigen Preisvolatilität Algorithmische Handelsstrategien, wie z. B. automatische Absicherung, statistische Analyse, algorithmische Ausführung, direkt Marktzugang und Hochfrequenzhandel, können Preisinkonsistenzen aussetzen, die profitable Möglichkeiten für Händler darstellen. Picking The Right Algorithmic Trading Software. While mit algorithmischen Trading Traders vertrauen ihre hart verdienten Geld an die Trading-Software sie verwenden Das richtige Stück Computer-Software ist Sehr wichtig, um eine effektive und genaue Ausführung der Handelsaufträge zu gewährleisten Fehlerhafte Software oder eine ohne die erforderlichen Funktionen kann zu großen Verlusten führen Dieser Artikel befasst sich mit den wichtigsten Sachen, die für die Auswahl der richtigen Software für den algorithmischen Handel zu betrachten sind. Weitere Informationen finden Sie unter Grundlagen der Algorithmik Trading-Konzepte und Beispiele. Ein schneller Primer zu algorithmischen Trading. Analgorithmus ist definiert als eine spezifische Reihe von Schritt-für-Schritt-Anleitungen, um eine bestimmte Aufgabe zu vervollständigen Sei es die einfach-aber-süchtig Computer-Spiel wie Pac-Man oder eine Kalkulationstabelle, die Bietet eine große Anzahl von Funktionen, jedes Programm folgt einem bestimmten Satz von Anweisungen auf der Grundlage eines zugrunde liegenden Algorithmus. Algorithmischen Handel ist der Prozess der Verwendung eines Computer-Programm, das eine definierte Reihe von Anweisungen für die Platzierung einer Handelsordnung folgt Das Ziel des algorithmischen Handelsprogramms ist Dynamisch identifizierbare Chancen zu identifizieren und die Trades zu platzieren, um Gewinne mit einer Geschwindigkeit und Häufigkeit zu generieren, die durch einen menschlichen Händler nicht möglich ist. Angesichts der Vorteile einer höheren Genauigkeit und einer blitzschnellen Ausführungsgeschwindigkeit haben Handelsaktivitäten auf der Grundlage von Computeralgorithmen enorm gewonnen Popularität Für mehr sehen Sie die Vor-und Nachteile von automatisierten Handelssystemen. Wer verwendet Algorithmische Trading-Software. Algorithmischen Handel wird von großen Handelsunternehmen wie Hedge-Fonds Investment Banken und proprietären Handelsunternehmen dominiert angesichts der reichlich vorhandenen Ressourcenverfügbarkeit aufgrund ihrer großen Größe , Solche Unternehmen in der Regel bauen ihre eigene proprietäre Trading-Software, einschließlich der großen Handelssysteme mit dedizierten Rechenzentren und Support-Mitarbeiter. Auf einer individuellen Ebene, erfahrene proprietäre Händler und Quants verwenden algorithmischen Handel Proprietäre Händler, die weniger tech-savvy, können fertigen Handel kaufen Software für ihre algorithmischen Trading Bedürfnisse Die Software wird entweder von ihren Brokern angeboten oder von Drittanbietern gekauft Quants haben eine gute Kenntnis der Handels-und Computer-Programmierung, und sie entwickeln Handelssoftware auf eigene Faust Für mehr, siehe Quants Was sie tun und Wie sie ve entwickelt. Algorithmische Trading-Software - Build oder Buy. There sind zwei Möglichkeiten, um algorithmische Trading-Software zu bauen oder zu kaufen. Kaufende fertige Software bietet schnellen und rechtzeitigen Zugriff, während das Erstellen Ihrer eigenen ermöglicht volle Flexibilität, um Ihre Bedürfnisse anpassen Automatisierte Trading-Software ist oft kostspielig zu kaufen und es kann voll von Schlupflöchern, die, wenn ignoriert, können Sie zu Verlusten führen Die hohen Kosten können wegnehmen die realistischen Gewinnpotenzial aus Ihrem algorithmischen Handels-Venture Auf der anderen Seite, Gebäude algorithmische Trading-Software auf Ihr eigenes braucht Zeit, Mühe und ein tiefes Wissen, und es kann immer noch nicht dumm sein. Das Risiko für den automatischen Handel ist sehr hoch, was zu großen Verlusten führen kann. Unabhängig davon, ob man sich entscheidet, zu kaufen oder zu bauen, wird es wichtig, vertraut zu sein Mit den grundlegenden Features benötigt. Die wichtigsten Features der algorithmischen Trading-Software. Aualität von Markt-und Unternehmensdaten Alle Trading-Algorithmen sind entworfen, um auf Echtzeit-Marktdaten und Preis-Anführungszeichen zu handeln Ein paar Programme sind auch angepasst, um Unternehmen Grundlagen Daten wie EPS Rechnung zu tragen Und PE-Verhältnisse Jede algorithmische Trading-Software sollte Echtzeit-Marktdaten-Feed sowie ein Unternehmen Daten-Feed Es sollte als Eingebaut in das System oder sollte eine Bereitstellung, um leicht von alternativen Quellen zu integrieren. Connectivity to Various Markets Händler, die über mehrere Märkte hinweg arbeiten möchten, sollten beachten, dass jeder Austausch seinen Daten-Feed in einem anderen Format wie TCP IP, Multicast oder FIX bereitstellen kann. Ihre Software sollte in der Lage sein, Feeds verschiedener Formate zu akzeptieren. Eine weitere Möglichkeit ist, mit Daten von Dritten zu gehen Anbietern wie Bloomberg und Reuters, die Marktdaten aus verschiedenen Börsen aggregieren und sie in einem einheitlichen Format für Endkunden bereitstellen. Die algorithmische Trading-Software sollte in der Lage sein, diese aggregierten Feeds nach Bedarf zu verarbeiten. Latenz Das kleinste Wort dieser Liste ist der wichtigste Faktor für Algo-trading Latenz ist die zeitliche Verzögerung, die in der Bewegung von Datenpunkten von einer Anwendung zur anderen eingeführt wird. Betrachten Sie die folgende Reihenfolge von Ereignissen Es dauert 0 2 Sekunden für ein Preisangebot, das von der Vermittlungsstelle zu Ihrem Softwareanbieter-Rechenzentrum DC kommt , 0 3 Sekunden aus dem Rechenzentrum, um Ihren Trading-Bildschirm zu erreichen, 0 1 Sekunde für Ihre Trading-Software, um diese erhaltene Quote zu verarbeiten, 0 3 Sekunden für sie zu analysieren und Platz ein Handel, 0 2 Sekunden für Ihre Handelsordnung, um Ihren Broker zu erreichen 0 3 Sekunden für Ihren Broker, um Ihre Bestellung an die Börse weiterzugeben. Zeit verstrich 0 2 0 3 0 1 0 3 0 2 0 3 Insgesamt 1 4 Sekunden. In der heutigen dynamischen Handelswelt hätte sich das ursprüngliche Preisangebot mehrfach geändert Innerhalb dieser 1 4-Sekunden-Periode Diese Verzögerung könnte machen oder brechen Sie Ihre algorithmischen Handels-Venture Man muss diese Latenz auf die niedrigstmögliche Ebene zu halten, um sicherzustellen, dass Sie die aktuellsten und genaue Informationen ohne Zeit Lücke. Latenz wurde Reduziert auf Mikrosekunden, und jeder Versuch sollte gemacht werden, um es so niedrig wie möglich im Handelssystem zu halten Ein paar Maßnahmen beinhalten direkte Verbindung zum Austausch, um Daten schneller zu erhalten, indem sie den Verkäufer dazwischen eliminieren, indem sie Ihren Handelsalgorithmus verbessern, so dass es dauert Weniger als 0 1 0 3 0 4 Sekunden für die Analyse und Entscheidungsfindung oder durch die Beseitigung der Broker und direkt senden Trades an die Börse zu speichern 0 2 Sekunden. Konfigurierbarkeit und Anpassung Die meisten algorithmischen Trading-Software bietet Standard-integrierte Trade-Algorithmen, wie die Basierend auf einer Überkreuzung der 50-Tage-gleitenden Durchschnitt MA mit dem 200-Tage-MA-A-Händler kann gerne durch Umstellung auf die 20-Tage-MA mit dem 100-Tage-MA, wenn die Software bietet solche Anpassung von Parametern, kann der Händler Durch die eingebauten festen Funktionalität eingeschränkt werden Ob Kauf oder Gebäude, die Trading-Software sollte ein hohes Maß an Anpassung und Konfigurierbarkeit haben. Funktionalität zum Schreiben von benutzerdefinierten Programmen Matlab, Python, C, JAVA und Perl sind die gängigen Programmiersprachen zum Schreiben Trading-Software Die meisten Trading-Software von den Drittanbietern verkauft bietet die Möglichkeit, Ihre eigenen benutzerdefinierten Programme in ihm zu schreiben Dies ermöglicht es einem Händler zu experimentieren und versuchen Sie alle Trading-Konzept, das sie entwickelt Software, die Codierung in der Programmiersprache Ihrer Wahl bietet, ist offensichtlich bevorzugt Weitere Informationen finden Sie unter Trading Systems Coding Einführung. Backtesting Feature auf historische Daten Backtesting Simulation beinhaltet das Testen einer Handelsstrategie auf historische Daten Es bewertet die Strategie s Praktikabilität und Rentabilität auf vergangene Daten, bescheinigt es für Erfolg oder Misserfolg oder alle erforderlichen Änderungen Diese obligatorische Funktion auch Muss von einer Verfügbarkeit von historischen Daten begleitet werden, auf denen das Backtesting durchgeführt werden kann. Integration mit Trading Interface Algorithmische Trading-Software stellt Trades automatisch basierend auf dem Auftreten eines gewünschten Kriteriums Die Software sollte die notwendige Konnektivität zum Broker-Netzwerk haben Die Vermittlung des Handels oder eine direkte Konnektivität zum Austausch, um die Handelsaufträge zu senden. Plug-n-play Integration Ein Trader kann gleichzeitig ein Bloomberg-Terminal für seine Preisanalyse, ein Broker-Terminal für die Platzierung von Trades und ein Matlab-Programm für Trend verwenden Analyse Abhängig von den individuellen Bedürfnissen sollte die algorithmische Trading-Software eine einfache Plug-and-Play-Integration und verfügbare APIs über solche gängigen Trading-Tools haben. Damit ist sowohl die Skalierbarkeit als auch die Integration gewährleistet. Platform-Independent Programming Einige Programmiersprachen benötigen dedizierte Plattformen , Können bestimmte Versionen von C nur auf ausgewählten Betriebssystemen laufen, während Perl über alle Betriebssysteme laufen kann Während des Erwerbs oder Kaufs von Trading-Software sollte die Trading-Software, die plattformunabhängig ist, unterstützt werden und unterstützt plattformunabhängige Sprachen. Sie wissen nie, wie Ihr Handel wird sich einige Monate auf der Linie entwickeln. Das Zeug unter der Haube Ein gemeinsames Sprichwort geht, Auch ein Affe kann auf eine Maustaste klicken, um einen Handel zu setzen. Abhängigkeit von Computern sollte nicht blind sein Es ist der Händler, der verstehen sollte, was unter geht Die Kapuze Beim Kauf von Trading-Software, sollte man nach und nehmen Sie sich Zeit, um durch die detaillierte Dokumentation, die die zugrunde liegende Logik einer bestimmten algorithmischen Trading-Software zeigt Vermeiden Sie jede Trading-Software, die eine komplette Black Box ist und das behauptet, geheime Geldautomaten zu sein. Beim Aufbau von Software, realistisch sein, was Sie implementieren und klar sein, über die Szenarien, wo es scheitern kann Vollständig backtest es, bevor Sie es mit echtem Geld verwenden. Wo zu beginnen. Alle Readymade algorithmischen Trading-Software bietet in der Regel kostenlos begrenzte Funktionalität Testversionen oder Begrenzte Versuchszeiten mit voller Funktionalität Entdecken Sie sie in vollem Umfang während dieser Versuche, bevor Sie etwas kaufen Vergessen Sie nicht, durch die vorhandene Dokumentation im Detail zu gehen. Für den Bau eines, eine gute freie Quelle zu erkunden algorithmischen Handel ist Quantopian Es bietet eine Online-Plattform für die Prüfung und Entwicklung von algorithmischen Handel Einzelpersonen können versuchen, alle bestehenden Algorithmen anzupassen oder schreiben Sie eine völlig neue Die Plattform bietet auch integrierte algorithmische Trading-Software getestet werden, um Marktdaten. Die Bottom Line. Algorithmische Trading-Software ist teuer zu kaufen und schwer zu bauen Ihr eigenes Einkaufen fertig stellen bietet schnellen und rechtzeitigen Zugang, und den Aufbau Ihrer eigenen ermöglicht volle Flexibilität, um es an Ihre Bedürfnisse anpassen Vor dem Wagnis mit echtem Geld, muss man vollständig verstehen, die Kernfunktionalität der gekauften oder gebauten algorithmischen Trading-Software Versagen, dies zu tun Kann ein kostspieliger Verlust schwierig zu recoup. AlgoTrader können Handelsunternehmen automatisieren komplexe, quantitative Handelsstrategien in Forex, Optionen, Futures, Aktien, ETFs und Rohstoffe Märkte Im Gegensatz zu anderen algorithmischen Handelsplattformen hat es eine robuste, Open-Source-Architektur, die Anpassung ermöglicht Für kundenspezifische Bedürfnisse AlgoTrader ist der Rand anspruchsvolle Investmentbanken, Hedgefonds und proprietäre Händler gewartet haben. Automatisiert Jede quantitative Handelsstrategie kann vollautomatisiert werden. Fast Hohe Mengen an Marktdaten werden automatisch verarbeitet, analysiert und bei Ultra gehandelt - hoch speed. Customizable Open-Source-Architektur kann für benutzerspezifische Anforderungen angepasst werden. Cost-Effective Vollautomatisierte Handel und integrierte Funktionen reduzieren cost. Reliable Errichtet auf die robusteste Architektur und state-of-the-art technology. Fully - Supported Umfassende Anleitung zur Verfügung für Installation und Anpassung Onsite und Remote-Schulung und Beratung vorhanden. AlgoTrader Wie es funktioniert. Jeder regelbasierte Handelsstrategie kann vollautomatisiert werden. Elektronische Marktdaten kommen. Data wird an Handelsstrategien, die innerhalb von AlgoTrader. Trading Strategien weitergeleitet Analysieren, filtern und verarbeiten Marktdaten und erstellen Trading-Signale. Basiert auf Trading-Signale, Aktionen ausgeführt werden, zB die Platzierung einer Bestellung oder Schließung einer Position. Orders werden an die jeweiligen Märkte gesendet. Onsite und Remote-Beratung und Training. Automation und Migration von bestehenden Strategien. Verbessern und Optimieren bestehender Strategien. Prototyping und Backtesting neuer Strategien. Developing maßgeschneiderte funktionalitätsbezogene Dokumentation und Benutzerhandbücher. AlgoTrader 3 1 integriert InfluxDB Jan-20-2017.AlgoTrader integriert InfluxDB für die Speicherung von Live-und historischen Marktdaten Mit InfluxDB können Milliarden von Zecken gespeichert werden Und verwendet für die Rücktests. Einführen AlgoTrader 3 0 Der leistungsstärkste AlgoTrader Yet Apr-07-2016.AlgoTrader 3 0 wurde veröffentlicht Diese Version enthält das neue HTML5 Frontend, One-Click-Implementierung mit Docker, drei neue Execution Algorithmen und ein Excel-basierte Back Test Report. InTroducing AlgoTrader One-Click-Installation von Docker Mar-15-2016.AlgoTrader 3 0 führt One-Click-Trading-Strategie-Installationen von Docker. Client s Testimonials. Vontobel schätzt die offene und erweiterbare Architektur von AlgoTrader sowie die Verwendung Der häufig verwendeten Standard-Open-Source-Komponenten wie Esper und Spring. Benjamin Huber, Leiter Algo Trading Smart Order Routing, Bank Vontobel AG, Zrich. Wir sind sehr beeindruckt von AlgoTrader s Fähigkeiten in Sachen Strategieentwicklung und technische Flexibilität AlgoTrader ist der Schlüssel Technologie, die es uns ermöglicht, mehrere VIX Future und Option basierte Strategien parallel zu verhandeln. Raimond Schuster, Mitglied des Vorstands, ISP Securities AG, Zrich. Algorithmische Trading. Automatisierte technische Analyse und Trading Operations. Trade Account Management durch spezialisierte MetaTrader 5 Anwendungen ist Automated Trading oder Algorithmic Trading Diese Applikationen werden als Handelsroboter bezeichnet, sie können Anführungsstriche von Finanzinstrumenten analysieren und Handelsgeschäfte an den Devisen - und Devisenmärkten durchführen. Handelsroboter können Operationen auf den Finanzmärkten durchführen und dadurch ein Händler Vollständig ersetzt werden. Die MetaTrader 5 algorithmischen Handelskomponenten umfassen die spezialisierte integrierte Entwicklungsumgebung MQL5 IDE Diese Entwicklungsumgebung deckt den gesamten Zyklus der Handelsanwendung Entwicklung, so dass der Trader zu erstellen, zu debuggen, zu testen, zu optimieren und auszuführen Handel Roboter. Wie zu erwerben Ein Handelsroboter für MetaTrader 5.Sie können bis zum Maximum alle Vorteile von Handelsrobotern genießen, auch wenn Sie keinen Programmierhintergrund haben. Zusätzlich zur Expert Advisor-Entwicklungsumgebung bietet MetaTrader 5 Optionen zum kostenlosen Download, zur Miete oder zum Kauf von Tausenden Von Anwendungen Und wenn diese Vorteile nicht ausreichen, können Sie auch einen benutzerdefinierten Trading Roboter von einem professionellen Programmierer. Der MetaTrader Market ist der größte Online-Shop, von wo aus Sie kaufen oder mieten können Hunderte von verschiedenen Trading-Anwendungen für jeden Geschmack und jeder passen Budget Sie können jedes Produkt aus dem Markt kostenlos testen, bevor Sie sich entscheiden, es zu kaufen. Machen Sie einfach eine Zahlung für einen ausgewählten Roboter direkt aus der Plattform mit Ihrer bevorzugten Zahlungsmethode, und starten Sie es sofort. Thousands von Handel Roboter und Indikatoren können auch sein Heruntergeladen kostenlos von der MQL5 Code Base Direktzugriff auf den Code Base Zugriff ist auf der Plattform zur Verfügung gestellt, so wählen und herunterladen Anwendungen während Sie handeln. Wenn Sie keine Anwendung mit den erforderlichen Funktionen aus dem Markt oder Code Base finden können, können Sie bestellen Eine kundenspezifische Anwendung von einem professionellen Programmierer Hunderte von Entwicklern, die ihre Dienste über MQL5 Freelance anbieten, sind bereit, Ihren kundenspezifischen Roboter nicht nur in der kürzest möglichen Zeit zu entwickeln, sondern auch zum vernünftigsten Preis. Download MetaTrader 5 und Handel mit einem Roboter Eigene Trading Robot. MQL5 IDE bietet breite Funktionalität und benutzerfreundliche Optionen für Entwickler von jedem Skill Level Anfänger können den MQL5 Wizard verwenden, um einen einfachen Trading Roboter in nur wenigen Klicks zu generieren. Experienced und professionelle Entwickler können den Vorteil aller Features nutzen Der MQL5 IDE. Die MQL5-Sprache der Handelsstrategien Diese hochrangige Programmiersprache bietet objektorientierte Architektur, die höchste Berechnungsgeschwindigkeit, C-ähnliche Syntax und vieles mehr. Der MetaEditor ist ein Redakteur von Strategien, die Code-Hervorhebungsoptionen bietet Debugger und ein Compiler. Der Strategy Tester mit Unterstützung für visuelle Tests, Optimierung, genetische Algorithmen, ein verteiltes Netz von Test-Agenten und vieles mehr. Ein Ausführungsmodul in Form der MetaTrader 5-Plattform, um Handelsanwendungen zu führen Zusätzlich zu den hohen - Geschwindigkeitsausführung von Robotern, bietet die Plattform die breiteste Abdeckung, so dass Sie Ihre Anwendungen mit Hunderten von Brokern auf der ganzen Welt zu testen. Dokumentation komplette Beschreibung aller Sprachkonstrukte Haben Sie Probleme Fühlen Sie sich frei, die Sprache Referenz zu öffnen. Eine Community von Experten von Expert Advisor, die eine einzigartige Wissensbasis enthält und zusätzliche Services anbietet, wo Sie Ihre Fähigkeiten monetarisieren können Besuchen Sie die Website, um Artikel zu lesen, mit anderen Entwicklern zu kommunizieren, benutzerdefinierte Anwendungen für Händler durch den Freelance Service zu entwickeln und Ihre Anwendungen über den Markt zu verkaufen , Und vieles mehr. Mit all diesen Werkzeugen und Diensten kann jeder Händler leicht lernen, wie man seine eigenen Handelsroboter entwickelt. Sie können Programme für Ihren eigenen Gebrauch schreiben oder sie anderen Händlern für eine Gebühr anbieten. Entwickeln Sie Ihren eigenen Handelsroboter jetzt alles, was Sie brauchen Ist an Ihren fingerspitzen Ist ein internationales Webportal, in dem MQL5-Entwickler mit Forex und Aktienhändlern interagieren können. Dieses Portal ist auch eine riesige Speicherung von einzigartigen Informationen für algorithmische Trading-Enthusiasten Wenn Sie lernen wollen, wie man professionelle Trading-Roboter entwickelt, stellen Sie sicher, dass Sie alles finden werden Sie benötigen auf dieser Website. Die Website speichert nützliche Informationen für Entwickler von Trading-Systemen vollständige Dokumentation, eine große Datenbank von Forschungsartikeln und ein Forum, wo Sie mit anderen Entwicklern kommunizieren können Darüber hinaus bietet die Website Zugang zu beliebten Dienstleistungen, durch die Sie monetarisieren können Ihre Programmierer Fähigkeiten Besuchen Sie die Website, um herauszufinden, wie Sie beginnen können, verkaufen Sie Produkte durch den größten Laden von Handels-Roboter und wie viel Sie verdienen können, indem Sie Anwendungen für andere Händler. Automated Trading Championship. Die Macht der Trading-Roboter wurde bei Automated demonstriert Trading Championships 2006-2012 Jedes Jahr hat das große Preisgeld von 80.000 Hunderte von Entwicklern und Tausenden von Händlern angezogen. Bei jedem der Wettkämpfe haben Hunderte von Expert Advisors nach ihrer eigenen Dynamik für einen Zeitraum von drei Monaten automatisch gehandelt und die Autoren von Die besten wurden mit dem Titel des besten EA-Entwicklers und einem soliden Preis ausgezeichnet. Besuchen Sie die Website und erfahren Sie mehr über die Geschichte der ATCs, die eine große Sammlung von beeindruckenden Aufstiegen und dramatischen Stürzen, brillanten Handel und markante Fiasko, einfache Anwendungen und Geniale professionelle Roboter Darüber hinaus können Sie überwachen, wie Roboter sich im echten Handel verhalten können und was sie in der Lage sind. Dies ist ein benutzerdefiniertes Widget. Diese Schiebeleiste kann in den Themenoptionen ein - oder ausgeschaltet werden und kann jedes Widget nehmen, das Sie darauf werfen Oder sogar füllen Sie es mit Ihrem benutzerdefinierten HTML-Code Sein perfekt für das Ergreifen der Aufmerksamkeit Ihrer Zuschauer Wählen Sie zwischen 1, 2, 3 oder 4 Spalten, legen Sie die Hintergrundfarbe, Widget-Teiler Farbe, aktivieren Sie Transparenz, eine obere Grenze oder vollständig deaktivieren Sie es auf dem Desktop Und mobile. This ist eine benutzerdefinierte Widget. This Sliding Bar kann ein - oder ausgeschaltet werden in Themenoptionen, und kann jedes Widget Sie werfen, um es oder sogar füllen sie mit Ihrem benutzerdefinierten HTML-Code Sein perfekt für die Aufmerksamkeit der Zuschauer zu wählen Wählen Sie Zwischen 1, 2, 3 oder 4 Spalten, legen Sie die Hintergrundfarbe, Widget-Teiler Farbe, aktivieren Transparenz, eine obere Grenze oder vollständig deaktivieren Sie es auf Desktop und mobile. Algorithmischen Handel für Dummies. I m zurück mit etwas ganz anderes für diesen Artikel Dies Eine ist über algorithmischen Handel wie im Schreiben ein Trading-Algorithmus, die automatisch wird Trades in Ihrem Namen auf Devisenmärkte. War algorithmischen Handel. Dies ist ein Spiele-Programm-Blog Ich höre Sie weinen Nun bis jetzt habe ich fast ausschließlich über Algorithmen und Techniken in der Spiele-Entwicklung gesprochen, aber in Wahrheit bin ich nicht nur ein Spielprogrammierer Algorithmen aller Art interessieren mich und mehr als das ich m Immer interessiert an kleinen Details, die komplexe Systeme funktionieren, und Finanzen ist voll von kleinen Details und undurchdringlich klingender Jargon. Aber in der Tat ist es eigentlich ganz einfach, sich einzurichten und deinen ersten Algorithmus zu schreiben, ist die ganze Software völlig frei, fast Jeder Vermittler hat eine freie Praxis-Konto, so dass die Barriere der Einreise ist grundsätzlich Null. Wer ist dieser Artikel an. Dieser Artikel richtet sich an Programmierer, die immer neugierig auf Finanzen und Trading-Algorithmen, aber haben noch nie in sie sehr detailliert , Will Robinson, GEFAHR. Natürlich muss man sagen, dass es eine fantastisch schlechte Idee wäre, irgendwelche deiner ersten Algorithmen auf einem Live-Konto laufen zu lassen, weil du viel Geld verlieren wirst Papier-Trading-Konto zu bekommen und Back-Test mit dem Strategy Tester, die ich über später reden wird. Es macht Sinn, um mit einem Überblick über die finanziellen Handel, und vor allem Devisenhandel tatsächlich funktioniert. Es ist Herzhandel ist über ein Austausch eines Vermögenswertes für eine gewisse Menge an Geld der Käufer gewinnt den Vermögenswert und der Verkäufer gewinnt den Verkaufspreis Vermögenswerte beteiligt könnte fast alles, die beliebtesten sind Aktien und Aktien, Devisen, Gold, Silber usw. Der Schlüssel ist, dass die Käufer will nur eine bestimmte Menge zu zahlen und der Verkäufer will eine gewisse Menge zu verdienen, und oft diese Werte don t match. If Sie nehmen dieses einfache Beispiel von zwei Parteien versuchen, einen Austausch zu machen und extrapolieren in Zehntausende von Menschen Austausch der Gleiche Asset Sie brauchen einen Weg, um das System zu verwalten, so dass alle Käufer und Verkäufer beteiligt können eine klare Sicht auf jede Partei s fragen Preis oder Kaufangebot, um das beste Angebot zu bekommen. Was Sie am Ende mit ist, was s heißt den Auftrag Buch, das ist einfach eine Liste aller Käufer s Bid Preise und alle Verkäufer s Asking Preise manchmal auch als Angebot Preise. Ein Beispiel Auftragsbuch, das ist eur bitcoins. Above ist ein Beispiel für das, was ein Auftragsbuch aussieht Für ein bestimmtes Vermögen in diesem Fall seine bitcoin s verkauft für Euro Sie können deutlich sehen, was die Käufer bereit sind, auf der linken Seite zu bezahlen und was die Verkäufer bereit sind, auf der rechten Seite zu verkaufen Eine weitere wichtige Menge aufgeführt ist die Menge verkauft werden oder Kaufte, das ist selbsterklärend, wirklich einfach die Menge des Vermögenswertes, die zum Verkauf angeboten wird, oder Kauf. Sie werden feststellen, dass die Ask-Preise immer höher sind als die Bid-Preise Das macht Sinn logisch, denn wenn die Werte gleich waren oder wenn Die Preise waren niedriger als die Bid-Preise, die der Austausch bereits stattgefunden hätte und die Einsendungen aus dem Orderbuch entfernt worden wären, vorausgesetzt, die Mengen waren gleich bei Bid und Ask. This bringt uns ordentlich zum ersten Stück Jargon Die Ausbreitung. Die Ausbreitung ist einfach der Unterschied zwischen dem niedrigsten Ask-Preis und dem höchsten Bid-Preis Es stellt die Kosten des Handels dar - wenn Sie kaufen wollten und dann verkaufen Sie sich danach, würden Sie am Ende die Kosten für die Ausbreitung für die Bequemlichkeit eines Augenblicks bezahlen Transaktion, die uns zu unserer nächsten Definition bringt Market Orders. Market Bestellungen. Eine Marktordnung ist eine Transaktion, die sofort stattfindet. Um dies zu ermöglichen, muss der Kaufpreis gleich dem niedrigsten sein. Fragen Sie im Bestellbuch für einen Kauf und für einen Verkaufen, der Verkaufspreis muss dem höchsten Gebotspreis entsprechen Offensichtlich macht es keinen Sinn zu kaufen und dann sofort zu verkaufen, weil du immer Geld verlierst die Ausbreitung auf jedem Wenn du einen Markt bestellen wirst, hast du normalerweise eine Idee, dass der Preis wird Bewegen Sie sich zu Ihren Gunsten, bevor Sie dann den umgekehrten Befehl, um den Deal zu beenden. Limit Bestellungen. Die Bestellungen in der Order-Buch sind alle Limit Orders Menschen s gewünschten Kaufpreise, die immer unter dem besten Preis und Verkaufspreise, die immer oben sind Der beste Bid-Preis Nach einer gewissen Zeit, obwohl, vielleicht niemals in extremen Fällen wird ein Auftrag eingereicht, der entweder den Käufer oder den Verkäufer an der Spitze des Bestellbuches befriedigen wird und ihr Deal gefüllt wird. Personen, die Limit Orders vergeben, sind glücklich Warten, bis der Markt sich zu ihren Gunsten bewegt, bevor sie sich sogar einen Deal machen - obwohl dies niemals passieren kann oder sehr schnell passieren kann. Moed Preise. So wie genau die Preise bewegen sich an erster Stelle. In einem sehr realen Sinne, der Wert von Ein gegebener Vermögenswert wird direkt durch den Mindestpreis definiert, den jemand bereit ist, an oder den Höchstpreis zu verkaufen, den jemand bereit ist zu zahlen. Die Oberseite des Orderbuchs hält diese Werte, wie wir bereits gelernt haben, also ist es verlockend zu denken, dass dies allein das definieren würde Preis und deshalb wäre es trivial, den Wert eines Vermögenswertes durch sorgfältige Platzierung von Limit Orders im Orderbuch künstlich zu kontrollieren. Jedoch gibt es eine Komplikation im Zusammenhang mit der Menge der Bestellung. Die Menge eines Auftrags definiert es s Bedeutung bei der Einstellung the value of an asset, the reason for this is its longevity The higher the quantity of an order the longer it is likely to exist in the order-book - imagine someone placing a order to sell one million apples at 0 25 per apple the cheapest price This order is likely to stay in the order-book for a much longer time than someone trying to sell 10 apples So this huge order to sell apples cheaply starts taking all the trade away from smaller sellers their only choice is to try and undercut the huge order and sell even more cheaply, say at 0 24 per apple or they can wait it out of course, but that might take too long Eventually another large order to sell will come along and undercut the original order, thereby driving prices even lower Eventually all these huge orders will be completely filled and the prices will start to settle down again to nominal levels, although they may not move back up to where they were. A great example of how large orders can move price was in the bitcoin crash of 19 6 2011 - someone had hacked into the biggest bitcoin exchange MtGox, stolen a vast quantity of bitcoins and then attempted to sell them on the same site Prices went from 18 USD bitcoin to virtually 0 in a matter of minutes This happened because bitcoin is still quite an illiquid currency, so large volumes can move prices substantially more than in other more liquid markets. Excluding crashes like the one shown above, throughout an asset s life, price movement is happening on multiple different scales really big orders drive the large trends, followed by smaller orders driving the mid-trends and small orders driving the immediate price action This behaviour is what gives a market a fractal like nature. Fractal-like market nature. Above you can see an example of this again on USD vs GOLD where the main trends are marked by the yellow line, the mid trends are shown by the white line and immediate trends shown in blue The mid-trends caused by the smaller orders revert back to the main trend price caused by the largest orders, so on and so forth Mandlebrot studied the fractal nature of price-series in detail. A Trending Market. What I ve just described above is the basis for a trending market - where prices are moving strongly in one overall direction This is caused when a sequence of events occurs similar to what I ve described above, but on a massive scale Often this can be triggered by some kind of external factor, like news say there is a news article which links eating apples to lower IQs, then the majority of sellers will want to get rid of their stocks of apples quickly because no one will be buying, so they sell at a lower price and other sellers join in and this cascades into a trend of lower prices. Gold prices started trending strongly following the 2008 financial crisis. The financial crisis of 2008 triggered such a trend in the price of gold as people lost confidence in traditional means of investment. A Ranging Market. A ranging market is one where prices oscillate between various different levels again in a fractal like way but not necessarily in any clear overall upward or downward direction. GBP vs USD is a historically ranging market due to the interrelated nature of the two economies. The foreign exchange symbol pair GBPUSD is a historically ranging market due to the interrelated economies of the two countries although of late it s been in heavy down - trend due to the weakening pound. Foreign exchange markets. Foreign exchange markets, or Forex markets work by trading currency pairs, for example you might trade GBP USD and the prices would be listed in Pounds base currency per Dollar quote currency The way private individuals gain access to these markets is via a broker A broker is an intermediary between the end users and the Electronic Communications Network which connects all the big investment banks, hedge and pension funds together and is the means by which they do their trading. Brokers provide users access to trade in exchange for fees, which can be a fixed charge per volume traded, or will simply be hidden inside the spread brokers will simply add their commission to Bid and Ask prices so users placing a sell order will have their prices increased by a small amount which is then taken by the broker as profit. There are many different brokers in operation all with their own benefits and drawbacks which you should assess - compare things like which commission-free broker has the lowest spreads, which is regulated by financial authorities or which provides the best connection to the ECN some are not even connected at all. The most popular platform which users use and brokers support is called MetaTrader 4 and is what I m going to be talking about in the rest of this article, because of its relative ease of use, its widespread support and its C-like programming language MQL4 which provides API access to all the functionality of MetaTrader 4 MT4 from now on. Example forex broker Affiliated. The user accessible Forex markets are slightly different in their operation than what I ve described so far in this article principally because you never end up owning the asset you re purchasing This seems rather odd because it breaks from reality - how can you sell something you never actually owned, for example Well in Forex you can Every buy must be closed with a sell and every sell must be closed with a buy, so you always end up owning the base currency, never the quote currency. This has advantages and disadvantages The disadvantage is it precludes certain trading algorithms from being possible - for example , you can t run a Market-Maker algorithm on a Forex broker because you have to close every trade with the opposite trade The closest you can do is what s referred to as grid-trading but I ll get into these different techniques in a later article The advantage of Forex is you can make money in a down-trending market because you can sell high and then buy back when the prices are low this is what s referred to as Shorting. MetaTrader 4.The MT4 interface looks daunting at first, but its really quite simple. MT4 user interface. The main part of the display is taken up by the quote prices of your chosen currency pair, with the available currency-pair symbols shown in a pane on the left, the navigator for choosing scripts, indicators and algorithms under that and - in my set up - the strategy tester right at the bottom. It is important to note that the quote prices shown in the graphs in MT4 represent only the highest Bid prices from the order-book for a given currency pair The full order-book is unavailable for viewing - you only get access to the top of the order book in the Market Watch pane on the left. MT4 provides a lot of built-in indicators, which are small programs which run over price - series data and output something visual overlaid over the prices An simple example would be the Moving Average indicator, which shows an average of the price-series with a given period number of samples shown in red Moving averages help to smooth out the noise in a price - series and make the over-all trend clearer at the expense of adding lag. Moving average indicator. MT4 provides a number of different time-frames through which to view price-series of a particular symbol M1, M5, M15, M30, H1 , H4, D1, W1 and MN M1 to M30 are minutes, H1 to H4 are hours, D1 is days and MN is months Each individual unit of these time-series are referred to as Bars. Various different time-frames available. The reason for providing so many different views of a price series is that it helps traders judge the long-term, mid-term and short-term trends in a currency In general, the lower minute time-frames also contain the most noise which is defined as trades which obscure the general trend, which is why a lot of professional traders only deal with H4 or higher time-frames which are much easier to read and don t require lightning reaction times. It should be clear that what these time-frames represent are in-fact a normalised view of the price-series in reality trades do not occur on such regularly spaced intervals in time, they occur as and when Therefore what you see in MT4 is actually an interpolated view of the true price action. As well as bid prices in MT4 you also have access to Open prices, High prices, Low prices and Close prices sometimes referred to as OHLC This is an artefact of the normalisation of the price-series because prices have been normalised into bars it stands to reason that traders might like to know what was the starting price of the bar Open , where the high and low points were and what the last price in the bar was Close All this information can be encoded into the price-charts as candles. Two candles on a chart , one bullish, one bearish. In the above diagram, the left candle is coloured black to indicate a bullish motion and the right candle is white indicating a bearish motion. Many candles on a price chart. Bearish and Bullish. Trading terms a bullish market or candle is one that is or has risen in price, whereas a bearish market is one that has fallen in price. A tick in MQL4 terminology is a single change in Bid price and is the highest possible resolution of viewing price-action There is no default tick view price series in MT4, although the Market Watch pane does have a Tick Chart on it which you can use to see incoming changes Ticks are most interesting when it comes to actually writing an algorithm. Pips and pipettes. A pip is 0 0001 units of the quote currency, which used to be the lowest possible unit until some brokers introduced pipettes which are ten times smaller again, which are currently the smallest unit. A point in MT4 is the smallest possible unit of the quote currency What this is actually depends on what your broker supports, but for example on 5 digit broker Oanda, a Point is 0 00001 in EUR USR and 0 001 in USD JPY. The most interesting part of MT4 for programmers is the MQL4 language I suggest you take a look at the excellent documentation and reference material provided on. The language is C-like and has a few basic built-in types, like doubles, ints and arrays, but no complex types like structs or classes In MT4 you can write custom indicators and custom trading algorithms, which they refer to as Expert Advisors, or EAs. Let s get started with our first EA. Right click the Expert Advisors tree in the Navigator and chose Create Make sure Expert Advisor is selected, then choose Next. Give you EA an inspiring name, such as HelloWorld and then click Finish. You should then be presented with the MetaEditor which is where you ll do all your programming containing the skeleton for your first EA which should look similar to this. There are obvious initialisation deinitialisation points which are called from MT4 when the program first runs and when it shuts-down And the entry point start which is called once per tick. Lets add something simple to get up and running with a Hello World type example Just change the start function to the following. Then press the Compile button and you should have output at the bottom of the screen which readspiling 0 error s , 0 warning s. Now, switch back to the main MT4 interface and choose View - Strategy Tester from the main menu. The strategy tester is where you ll spend a lot of your time as a creator of trading algorithms it lets you test your programmed strategy over previous price-series data on any of the time-frames you want This is called back-testing and it sa completely invaluable time-saving and debugging tool which enables you to test the profitability of your trading strategy. You should then be presented with a pane which looks like this at the bottom of the MT4 interface. The strategy tester. If Hello World isn t selected in the first drop - down menu, click on it and select it. Now press the large Start button in the bottom right, and then click on the tab labelled Journal , you should have output similar to this. If you do, congratulations You ve just written your very first trading algorithm although in the loosest possible sense since it doesn t trade. I ve covered an awful lot of ground in this article so there should be a lot to sink your teeth into Next time I will talk about the programming of actual trading operations and even cover a few common trading strategies. Until next time, have fun. Hi ive just started trading i doubled my demo acc on plus im very good at it as this is easier than commoditys etc evreyone is always looking for a advantage id love to build one also ive just downlaoded mt4 from here what would this help with How far can it go Ie like what jp morgan goldsachs use or is that impossible 1 company profited 287 out of 288 days using a algorythim can i do one like thteres N how do i start if i got e in math e in english i pick up on things really quick though do u know where i can learn this and putting the algo together etc I have 30k sat there ready to go cheers for artical tho easy understood here im a dummy lol. I would advice extreme caution, the companies which have successful trading algorithms like you describe have armies of PHDs in quantitative finance who design their algorithms They re not using MT4 either, they will be trading directly using very expensive custom software and hardware which are out of our reach The best advice is to find something safer to do with your 30k, because forex trading is extremely risky. Interesting that you are a video games programmer doing finance I m in the same exact boat I did a game demo which you can download from my web site featuring rag-doll physics, etc, etc I m now writing a neural network trading system that runs exclusively on MT4 at the moment Here sa screenshot of the neural network editor Anyway, it s funny because your article is so new and I have been juggling neural nets and game physics for over a year Thought I d tell you we have a lot in common, ha. How very interesting Do the neural-nets allow your algorithms to adapt to changing market dynamics The one recurring problem I seem to have is over-fitting an algorithm to a particular year, or time of year. I d love to see something written about neural-nets and algorithmic trading. Well, mine don t at least, haha I know any robot would not be as good as a robot without a feedback loop control dynamic systems So basically, ideally you d want a base neural network that s been trained and then probably want to train it with a small time-step with current data possibly as part of the tick-loop in MT4 This is all in my head and I m not even sure if it ll work, but I m currently testing EA s for EURUSD and USDCHF I have to do the other major 4 GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, and USDCAD. I basically overpower through the problem you re describing by training my neural network over the past 4 years I have a hypothesis that if you overload your neural network with data, it is FORCED to generalize This is not what we were taught at Caltech we were taught to take 10 -20 of the data and not to train with it, but use it to verify the other 80-90 Nevertheless, I enjoy graphs like the following smooth graph I m hoping it will generalize maybe it s the law of large numbers I m thinking of given that it s only 14 neurons per middle layer and just 1 middle layer in addition to the input layer and the outer layer. I don t have any references handy, but my process is this feed an equal number of trade and do-not - trade examples as a starting point and then use the neural net you get Then go through and reinforce it with positive and negative examples you see fit I m not a bold trader, so I tend to have more negative examples than positive examples The darn little devil still manages to trade a lot though and making sure it trades right can be hard My stop loss is at 350 PIPS currently, ha Anyway, let me know if you have any more questions. It sounds interesting something I definitely want to look into A word of caution though, your graph although impressive looking could be misleading due to bad tick data I had a similar experience where an algorithm of mine was making over 2 million in one year with na back-testing quality as yours is showing , but once I got tick-by-tick data working in MT4 I ended up with an algorithm which wasn t in the least bit profitable. To get tick by tick data, download TickStory Lite. Then you will need to find your symbols and download the data Tell tick - story where your MT4 install is, and then write protect the history data in tester history and then only launch MT4 from the menu option in tick-story as this patches the so MT4 is able to use the tick data. Hope that helps. Hmm nifty I m going to try it and let you know my results I get my data from eSignal 5m is what I use I don t know how getting data from tick story would change anything, but Ill let you know I m currently downloading the last 4 years of data taking forever. It actually comes from Dukascopy s database, but tickstory allows you to get that data exported and into MT4.I d very very interested to hear your results after you get set up with 99 quality back-test data. Ok the results are in unfortunately, I was unable to wait it out for 4 years data so I went with 1 year You can see it, here Looks like it still works, thank goodness I am going to get more data overnight and try again, I ll post the results. Ahhh, that s better Glad your results are still positive That graph is impressive huge profit factor IMO the only thing to work on is reducing that draw-down I d like to see results for more than one year as well. I might have to start digging through the literature on neural-nets. Yeah, my dad says the same thing He likes the accuracy, but the draw-down that damned draw-down, lol. Neural nets are neat things They basically help you find a function given an input vector and usually a boolean output YES NO The more layers you put in them the more complex binary tree decision trees they create if I m not mistaken One of my classes at Caltech, they asked us how does the number of layers affect the neural network and of course I never saw the solution, but I think the more layers you have, the more sectors in the solution space of functions you cover Anyway, the whole thing is still kind of magical for me I use it as a black box. Let me know if you need help It s not that hard Here is what my interface looks like. class CSNeuralNet public CSNeuralNet u32 numInputs, u32 numMiddleLayers, u32 neuronsPerMiddleLayer, scalar maxWeight CSNeuralNet s8 filename CSNeuralNet MEHXMLNode root. inline MEHArray GetDomainScale inline CRITICALSECTION GetCriticalSection scalar GetError. scalar ForwardFeed MEHArray inputs void BackPropagate scalar desiredOutput, scalar learnRate. void Print CSApp app void SaveToFile s8 filename void SaveToExternalXML MEHXMLFile xml, MEHXMLNode root void MakeHeaderXML MEHArray attrib void LoadFromXML MEHXMLNode root. void MakeLayers u32 numInputs, u32 numMiddleLayers, u32 neuronsPerMiddleLayer, scalar maxWeight. CRITICALSECTION mcs MEHArray mlayers MEHArray mdomainScale. s8 mnumInputsTxt 1024 s8 mnumMiddleLayersTxt 1024 s8 mmiddleLayerNeuronsTxt 1024.The main functions you need are a forward-feed and back-propagation or learning function When you forward-feed, you start at the input and work your way to the output Then you calculate the error from the output and back-propagate the error using error gradients Turns out since the activation function at each node is a hyperbolic usually function, the derivative is readily available which is all the error gradient is Then you basically integrate the error gradient with a time-step they call this a learning rate and you re done with 1 epoch or cycle How well it learns is based on how many epochs you take it through, but I basically have a check that verifies that the results are what you expect for all test data points and that s when I stop running epochs. Anyway, again, I implore you to find out about it yourself, but if you need pointers, let me know. I developed a neural net 2 years ago in my university that could increase and decrease size automatically to adapt to the function and model. I am still trying to understand what information you are using to train your neural net What is the input and output during the training phase As input, my neural network can take any domain But the trick is how you train it What should the inputs of a neural network be. MetaTrader is a great tool if the strategy you would like to trade is based on technical indicators and charts However these days it is getting more and more difficult to find a successful trading strategy exclusively based on technical indicators In my opinion most successful strategies are nowadays based on economic facts and or known market efficiencies. AlgoTrader is a Java based Algorithmic Trading Platform that enables development, simulation and execution of multiple strategies in parallel The automated Trading Software can trade Forex, Options, Futures, Stocks Commodities on any market The system is based on Complex Event Processing CEP and Event Stream Processing ESP CEP is a very good technique to get started with algorithmic trading With this technology time - based Market Data Analysis and Signal Generation are coded in EPL similar to SQL statements, whereas procedural actions like placing an order are coded in plain Java Code The combination of the two provides a best-of-both-worlds approach and accommodates strategies that are predominantly time-based and therefore cannot be programed with traditional procedural programming languages. Some of the features of the system 3 different GUI s Different Broker Interfaces Native and Fix Support for custom Derivative Spreads Several built-in Execution Algorithms Support for Forex, Options, Futures , Stocks, Commodities, etc Multi-Account Functionality Multi-Module Strategies Automated Forex Hedging Options Pricing Engine. There are two versions available of AlgoTrader An Open Source Version that you can download for free A Commercial Version with Support and Professional Services. Whao What an educative and informative article for a dummy like me Looking forward to part 2 Welldone Paul, I like you simplified analysis of the forex market Does anyone know where I can also learn about writing automated strategies for currenex platform or by utilizing the FIX API I ll even appreciate a book on it or better still, a tutor.